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portada Dax-Future-Arbitrage: Eine Theroetische und Empirische Untersuchung (in German)
Type
Physical Book
Publisher
Author
Language
German
Pages
192
Format
Paperback
ISBN13
9783790808599
Edition No.
1

Dax-Future-Arbitrage: Eine Theroetische und Empirische Untersuchung (in German)

Frederic Merz (Author) · Physica · Paperback

Dax-Future-Arbitrage: Eine Theroetische und Empirische Untersuchung (in German) - Frederic Merz

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Synopsis "Dax-Future-Arbitrage: Eine Theroetische und Empirische Untersuchung (in German)"

Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, da sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ökonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsächliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Märkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert.

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